10月13日下午，新西兰奥克兰理工大学曹继岭教授应邀在格致中楼403为我院的师生作了题为《Stochastic Volatility Models in Quantitative Finance》的学术讲座。院长于明州主持此次讲座。

曹继岭教授是新西兰奥克兰理工大学数学教授并兼任数学科学系主任。他于1986年获得天津大学理学学士学位，1999年获得新西兰奥克兰大学博士学位。曹教授曾获得日本学术振兴会研究奖学金和新西兰科学技术研究奖学金，并承担多项新西兰及国际研究课题。迄今为止，已出版一本专著，并在一般拓扑学，泛函分析，数理经济和金融数学等领域发表了120余篇研究论文，指导了16名博士生和多名硕士生。曹教授是新西兰数学学会会士，并在中国，巴西和印度等国多所大学担任客座教授职位。

在讲座中,曹继岭教授首先分享了自己求学与教学经历。讲解了一些著名的随机波动率模型，例如赫斯顿模型、3/2随机波动率模型以及它们在金融中的应用，之后介绍他在4/2随机波动率模型方面的最新工作，最后讨论并展示如何在4/2随机波动率模型及其扩展下获得金融衍生品的定价公式。讲座结束后，在场的老师和学生就相关科研和学习问题与曹教授进行了深入的交流与探讨。

10月14日下午，曹继岭教授与理学院数学学科的教师举行座谈交流，双方围绕前沿学术问题进行了深入探讨，旨在寻求未来科研合作的契机。